УК «Альфа-Капитал». Стратегия Альфа-Квант 2.0
Для квалифицированных инвесторов
Ожидаемая доходность за 1 год1
Валюта
Рекомендуемый срок инвестирования
Дата запуска стратегии
Основной класс активов
Минимальная сумма
50 000 USD
Акции
29.04.2020
от 3 лет
USD
9,21%
Базовые принципы стратегии «Альфа Квант 2.0»
- Тип стратегии – активное управление
- Разрешенные активы – акции иностранных компаний
- Инвестиционная цель – доходность выше рыночной при сопоставимом уровне риска
- Источник идей на покупку/продажу бумаг – алгоритм машинного обучения (деревья решений), настроенный на распознавание начала и окончания растущих трендов в отдельных бумагах
- Данные для обучения алгоритма – ценовые ряды по примерно 500 бумагам за последние 10 лет, с отметками границ сильных ценовых движений. Данные для обучения алгоритма размечаются управляющим
- Исполнение сигналов на покупку и продажу – ручное. Учитывается ликвидность, издержки и другие факторы, влияющие на результаты
- Условие открытия позиций – сигнал на открытие позиции и свободные денежные средства в портфеле
- Условие закрытия позиций – сигнал на закрытие позиции или решение управляющего
Рынок и операции по портфелю3
С начала года стратегия продолжает уверенно опережать индекс акций широкого рынка, хотя последние три месяца стратегия показывает относительно слабые результаты. Проанализировав сигналы и смоделировав бэк-тесты стратегии, включающие последние
месяцы, мы получили схожие с реальным портфелем результаты, что говорит о нормальной работе алгоритма. Он далеко не каждый месяц показывает результаты лучше рынка.
В конце августа акцент в стратегии сместился на потребительский сектор и фармацевтику и здравоохранение. Данные сегменты выигрывают от опережающего роста доходов населения, а также сохранения повышенного спроса на медицинские товары и услуги. По крайней мере, ценовые движения в этих секторах воспринимаются алгоритмом как сигнал для покупки.
А вот такие секторы, как электроэнергетика и ЖКХ, а также сырье и материалы оказались в портфеле не представлены вообще.
месяцы, мы получили схожие с реальным портфелем результаты, что говорит о нормальной работе алгоритма. Он далеко не каждый месяц показывает результаты лучше рынка.
В конце августа акцент в стратегии сместился на потребительский сектор и фармацевтику и здравоохранение. Данные сегменты выигрывают от опережающего роста доходов населения, а также сохранения повышенного спроса на медицинские товары и услуги. По крайней мере, ценовые движения в этих секторах воспринимаются алгоритмом как сигнал для покупки.
А вот такие секторы, как электроэнергетика и ЖКХ, а также сырье и материалы оказались в портфеле не представлены вообще.
Средняя доходность стратегии4
* Соответствует среднемесячной доходности 42,5% годовых с даты притока в стратегию первых клиентских денег.
Важная информация
1 – Расчёт произведён по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчёт целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», опубликованной на сайте Управляющего по адресу http://www.alfacapital.ru в разделе раскрытие
информации - информация для клиентов. Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в
доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П "О
единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего.
2 – Assets Under Management (AUM) – Активы под управлением.
3 – Данные по агрегированному портфелю стратегии по состоянию на 02.07.2021.
4 – Модельный портфель – ориентировочные состав и структура активов, в соответствии с которыми формируются портфели.
клиентов в рамках единых принципов управления портфелями клиентов данной стандартной инвестиционной стратегии.
5 – Yield ToMaturity (YTM) – Доходность к погашению.
Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего». Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
информации - информация для клиентов. Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в
доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П "О
единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего.
2 – Assets Under Management (AUM) – Активы под управлением.
3 – Данные по агрегированному портфелю стратегии по состоянию на 02.07.2021.
4 – Модельный портфель – ориентировочные состав и структура активов, в соответствии с которыми формируются портфели.
клиентов в рамках единых принципов управления портфелями клиентов данной стандартной инвестиционной стратегии.
5 – Yield ToMaturity (YTM) – Доходность к погашению.
Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего». Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию o деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях и носит исключительно ознакомительный характер. Информация не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг, равно как в информации не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к нему. Настоящее сообщение не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего сообщения. Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. Данная информация подготовлена Обществом с ограниченной ответствен ностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» только для квалифицированных инвесторов. Прежде чем приобрести инвестиционный продукт, следует внимательно ознакомиться с повышен ными рисками, связанными с финансовыми инструментами, с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностями оказания услуг квалифицированным инвесторам. Предполагаемое инвестиционной стратегией размещение активов в ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если учредитель управления признан управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Обращаем внимание, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Дата составления материала 13.04.2020. Указанный в настоящем материале индикативный риск-профиль представлен исключительно в информационно-справочных целях, отражает индикативный уровень потенциального риска при инвестициях в продукты УК «Альфа-Капитал». Не является указанием уровня допустимого риска клиента, определяемого в соответствии с требованиями Положения Банка России 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке.
Amazon
Крупнейшая мировая компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений. Основанная как интернет-магазин, Amazon активно диверсифицируется и работает уже в таких сферах издательский бизнес, кинопроизводство, производство бытовой электроники, поддержка сторонних сайтов для некоторых стран, услуги международной доставки и облачные вычисления.
Alibaba Group
Один из лидеров на рынке eCommerce как в сегменте B2B, так и в розничном B2C. Коммерция является ключевым направлением бизнеса компании (более 85% выручки), и по факту выступает в качестве генератора кэша для развития дополнительных сервисов. Компания развивается по модели Amazon, а именно развивает медийные сервисы и облачные вычисления.
Spotify
Предлагает облачную многоканальную коммерческую платформу, работающую во всех каналах продаж, включая интернет-магазины, мобильные магазины, физические точки розничной торговли, витрины в социальных сетях и маркетплейсы. Платформа позволяет продавцам управлять запасами, обрабатывать заказы и платежи, отправлять заказы, выстраивать отношения с клиентами и использовать аналитику и отчетность.
